|
|
Statistická analýza souborů s malým rozsahem
Holčák, Lukáš ; Hübnerová, Zuzana (oponent) ; Karpíšek, Zdeněk (vedoucí práce)
Tato diplomová práce je zaměřena na analýzu malých výběru, kde není možné získat větší počet dat. To může být způsobeno zejména z důvodu časového nebo ekonomického. Kde výroba nemá prostředky na uskutečnění většího počtu měření či jim to nedovolí nedostatek finančních prostředků. Samozřejme analýza malých výběrů je značně nejistá, protože závěry jsou vždy zatíženy značnou mírou nejistoty.
|
|
|
Maximálně věrohodné odhady v časových řadách
Tritová, Hana ; Pawlas, Zbyněk (vedoucí práce) ; Zikmundová, Markéta (oponent)
Práce se zabývá maximálně věrohodnými odhady v časových řadách. Čtenář se seznámí se třemi základními modely časových řad: autoregresní posloupností (AR), posloupností klouzavých součtů (MA) a jejich kombinací (ARMA). Dále zjistí, jak vypadají jejich základní charakteristiky, např. střední hodnota nebo rozptyl. Pak zde nalezne odvození odhadů parametrů metodou maximální věrohodnosti - obecně a ve zmíněných modelech časových řad. Pro modely AR(1) a MA(1) jsou uvedeny ještě odhady metodou momentů a metodou nejmenších čtverců a závěr je věnován příkladům, které slouží ke srovnání všech tří metod.
|
|
|
Maximálně věrohodné odhady v časových řadách
Tritová, Hana ; Pawlas, Zbyněk (vedoucí práce) ; Zikmundová, Markéta (oponent)
Práce se zabývá maximálně věrohodnými odhady v časových řadách. Čtenář se seznámí se třemi základními modely časových řad: autoregresní posloupností (AR), posloupností klouzavých součtů (MA) a jejich kombinací (ARMA). Dále zjistí, jak vypadají jejich základní charakteristiky, např. střední hodnota nebo rozptyl. Pak zde nalezne odvození odhadů parametrů metodou maximální věrohodnosti - obecně a ve zmíněných modelech časových řad. Pro modely AR(1) a MA(1) jsou uvedeny ještě odhady metodou momentů a metodou nejmenších čtverců a závěr je věnován příkladům, které slouží ke srovnání všech tří metod.
|
|
|
Časové řady a stochastická volatilita ve financích
Kováčová, Iveta ; Hurt, Jan (vedoucí práce) ; Zichová, Jitka (oponent)
Název práce: Časové řady a stochastická volatilita ve financích Autor: Iveta Kováčová Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí bakalářské práce: Doc. RNDr. Jan Hurt, CSc. e-mail vedoucího: hurt@karlin.mff.cuni.cz Abstrakt: V předložené práci zavedu základní vlastnosti autoregresních modelů ARCH a GARCH, popisují numerický výpočet odhadu jejich parametrů. V závěru modely použiju na konkretní finanční data (devisový kurz EUR/CZK) pomocí programu Mathematica 8.0.
|
|
|
Statistická analýza souborů s malým rozsahem
Holčák, Lukáš ; Hübnerová, Zuzana (oponent) ; Karpíšek, Zdeněk (vedoucí práce)
Tato diplomová práce je zaměřena na analýzu malých výběru, kde není možné získat větší počet dat. To může být způsobeno zejména z důvodu časového nebo ekonomického. Kde výroba nemá prostředky na uskutečnění většího počtu měření či jim to nedovolí nedostatek finančních prostředků. Samozřejme analýza malých výběrů je značně nejistá, protože závěry jsou vždy zatíženy značnou mírou nejistoty.
|
|
| |
host ::
RSS.